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  3. R에서의 GARCH 모델
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Übung

경마식 비교(Horse race)

이제 롤링 GARCH 모형 예측을 만드는 두 가지 접근법 간의 예측 정확도를 경마식으로 비교해 보겠습니다:

  • garchroll: AR(1) 표준 GARCH 모형과 student \(t\) 분포
  • gjrgarchroll: AR(1) GJR GARCH 모형과 왜도가 있는 skewed student \(t\) 분포

롤링 추정에는 n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500를 사용합니다.

결과로 생성된 ugarchroll 객체는 콘솔에서 확인하실 수 있습니다.

Anleitung 1/4

undefined XP
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  • garchpreds를 garchroll의 샘플 외 예측 표로 설정하고, 처음 세 줄을 출력하세요.