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  3. R에서의 GARCH 모델
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연습 문제

최소분산 포트폴리오 가중치

두 종목에만 투자하는 포트폴리오는 현실적이지 않아요. 더 현실적인 예시는 미국 주식에 투자하는 ETF와 EU 주식에 투자하는 ETF처럼, 두 개의 분산된 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 주식 포트폴리오를 생각하는 것입니다. 이 연습에서는 usgarchfit과 eugarchfit에 저장된 GARCH 추정 결과를 사용해, 아래 공식을 통해 미국과 EU ETF에 투자된 최소분산 포트폴리오에서 미국 ETF의 가중치를 계산해야 합니다. Min variance weights

지침

100 XP
  • 미국과 EU 수익률을 표준화하고, 두 수익률의 상관계수를 계산하세요.
  • 미국과 EU 수익률의 공분산과 분산을 계산하세요.
  • 최소분산 가중치를 계산하고 이를 시각화하세요.