추정 결과 분석하기
영상에서는 Microsoft 수익률을 예로 들어 적합도 분석을 보여주었습니다. 이번에는 일별 EUR/USD 수익률에 대해 비슷한 연습을 해 보겠습니다. 왜도 있는 학생 t 분포를 사용하는 AR(1)-GJR GARCH 모형의 추정 결과를 분석한 뒤, 평균에 AR(1) 동학과 분산에 레버리지 효과가 포함된 이렇게 유연한 모형이 필요한지 판단해 보세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
R에서의 GARCH 모델
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)