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  3. R에서의 GARCH 모델
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추정 결과 분석하기

영상에서는 Microsoft 수익률을 예로 들어 적합도 분석을 보여주었습니다. 이번에는 일별 EUR/USD 수익률에 대해 비슷한 연습을 해 보겠습니다. 왜도 있는 학생 t 분포를 사용하는 AR(1)-GJR GARCH 모형의 추정 결과를 분석한 뒤, 평균에 AR(1) 동학과 분산에 레버리지 효과가 포함된 이렇게 유연한 모형이 필요한지 판단해 보세요.

Instruktioner 1 / 3

undefined XP
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  • 왜도 있는 학생 t 분포를 사용하는 AR(1) GJR GARCH 모형을 추정하도록 코드를 완성하세요.
  • 모형을 추정하세요.