ugarchroll 인수
ugarchroll 함수는 롤링 변동성 예측에 필수적이며, 추정 시점에 과거에 실제로 이용 가능했던 수익률만 사용하도록 조건부로 제한함으로써 미래 정보 사용 편향(look-ahead bias)을 피하게 해줍니다.
ugarchroll은 n.start, refit.window, refit.every 인수를 통해 롤링 추정을 유연하게 설정할 수 있습니다.
{r}
garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret,
n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)
추정 표본을 가장 최근 2000개 관측치로 사용하고, 모형은 500개 관측치마다 한 번씩만 재추정하려면 위 인수에 어떤 값을 넣어야 하나요?
이 연습은 강의의 일부입니다
