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  3. R에서의 GARCH 모델
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연습 문제

수익률 계산하기

재무 리스크를 관리하려면, 먼저 수익률 시계를 분석해 리스크를 측정해야 해요. 여기서는 S&P 500 가격 시계열이 주어지며, 일간 수익률을 그래프로 그려 보세요. 큰(양의 또는 음의) 수익률 뒤에는 부호와 상관없이 큰 수익률이, 작은 수익률 뒤에는 작은 수익률이 따라오는 경향을 볼 수 있어요. 장기간 낮은 변동성과 높은 변동성이 이어지는 구간을 변동성 군집(volatility clusters)이라고 합니다.

이 강의 전반에 걸쳐 다음을 자유롭게 활용하세요:

  • Console에서 데이터셋을 탐색해 보세요.
  • 동영상에서 설명한 함수와 절차를 확인하고 싶다면 slides를 참고하세요.

xts에 대한 기본 지식을 전제로 합니다. 기억을 되살리고 싶다면 xts in R Cheat Sheet를 확인해 보세요.

지침

100 XP
  • xts 객체 sp500prices에 들어 있는 일간 주가를 그려 보세요.
  • PerformanceAnalytics 패키지의 CalculateReturns 함수를 사용해 해당 수익률을 계산하고, 객체 sp500ret에 저장하세요.
  • sp500ret의 클래스가 xts인지 확인하세요.
  • 일간 S&P 500 수익률을 그려 보고, 시간에 따라 수익률 변동성이 어떻게 달라지는지 살펴보세요.