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  3. R에서의 GARCH 모델
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우도와 정보 기준 비교하기

EUR/USD 수익률을 분석해야 합니다. Student t 분포를 사용하는 상수 평균의 표준 GARCH 모형과, 왜도 있는 skewed Student t 분포를 사용하는 AR(1) GJR GARCH 모형이 이미 추정되어 각각 garchfit, gjrfit에 저장되어 있어요. 이 연습에서는 정보 기준을 이용해 어떤 모형이 가장 적합한지 판단해 보세요.

คำแนะนำ 1 / 3

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  • 각 모형의 추정된 모수 개수를 출력하세요.