우도와 정보 기준 비교하기
EUR/USD 수익률을 분석해야 합니다. Student t 분포를 사용하는 상수 평균의 표준 GARCH 모형과, 왜도 있는 skewed Student t 분포를 사용하는 AR(1) GJR GARCH 모형이 이미 추정되어 각각 garchfit, gjrfit에 저장되어 있어요. 이 연습에서는 정보 기준을 이용해 어떤 모형이 가장 적합한지 판단해 보세요.
이 연습은 강의의 일부입니다
R에서의 GARCH 모델
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Print the number of estimated parameters
___(___(garchfit))
___(___(gjrfit))