연습 문제

VaR 플롯

마이크로소프트의 일간 수익률에 대해 손실 확률 5%와 1%에서의 value-at-risk 플롯을 볼 수 있습니다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

50 XP

빨간 십표는 초과 발생을 나타냅니다.

초과 발생이 적을수록 더 좋습니다.

예측된 VaR은 사용한 모델에 따라 달라집니다.

관측치 수가 2280이므로, 1%와 5% VaR에서는 각각 약 23회와 114회의 초과 발생을 기대합니다.