연습 문제

뉴스 임팩트 곡선

수익률에 대한 부정적 뉴스는 긍정적 뉴스보다 분산에 더 큰 영향을 줍니다. GJR GARCH 모형은 긍정적/부정적 뉴스에 대한 분산의 비대칭적 반응을 허용합니다. 뉴스 임팩트 곡선은 수익률의 놀람(서프라이즈)에 대해 분산이 어떻게 반응하는지 시각화하는 데 유용한 도구예요.

다음 설명 중 옳지 않은 것은 무엇인가요?

지침

50 XP

가능한 답변

콘솔의 파란 선은 표준 GARCH(1,1) 모형의 이차형 뉴스 임팩트에 해당해요.

레버리지 효과가 존재하면 왜곡된(skewed) student t 분포를 사용해야 해요.

콘솔의 검은색 플롯은 레버리지 효과가 있는 분산 과정에 해당해요.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}연습 문제

지침

가능한 답변

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