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  3. R에서의 GARCH 모델
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연습 문제

평균 모형이 변동성 예측에 미치는 영향

평균의 동학을 모형화하면 예측된 수익률에는 보통 큰 영향을 주지만, 변동성 예측에는 영향이 작게 나타나는 경우가 많아요. 변동성 예측에 대한 영향이 매우 작기 때문에, 관심이 변동성 동학에만 있다면 평균 동학은 무시하고 가장 단순한 사양(상수 평균 모형)을 가정해도 보통 괜찮습니다.

Microsoft의 일별 수익률을 가지고 이를 확인해 보겠습니다. 상수 평균과 AR(1)을 가정한 GARCH 추정의 예측 평균과 변동성은 이미 콘솔에서 constmean_mean, ar1_mean, constmean_vol, ar1_vol 변수로 제공되어 있어요.

지침

100 XP
  • GARCH-in-mean 모형을 추정하도록 코드를 완성하세요.
  • 예측 평균과 변동성을 계산하세요.
  • AR(1)과 GARCH-in-mean 수익률 예측 간의 상관계를 계산하는 코드를 완성하세요.
  • 세 가지 변동성 예측 모두의 상관계를 계산하는 코드를 완성하세요.