상관도표와 Ljung-Box 검정
일별 EUR/USD 수익률에 대해, 평균이 상수인 표준 GARCH(1,1) 모형과 student t 분포의 타당성을 검정해 보겠습니다. 이 모형은 이미 추정되어 tgarchfit 객체로 제공됩니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R에서의 GARCH 모델
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Compute the standardized returns
stdEURUSDret <- ___(tgarchfit, standardize = ___)
# Compute their sample mean and standard deviation
___(stdEURUSDret)
___(stdEURUSDret)