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  3. R에서의 GARCH 모델
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연습 문제

상관도표와 Ljung-Box 검정

일별 EUR/USD 수익률에 대해, 평균이 상수인 표준 GARCH(1,1) 모형과 student t 분포의 타당성을 검정해 보겠습니다. 이 모형은 이미 추정되어 tgarchfit 객체로 제공됩니다.

지침 1/3

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  • 표준화 수익률을 계산하세요.
  • 표본 평균과 표준편차를 계산하세요.