연습 문제

베타 추정

주식의 베타는 시장 수익률과의 공분산과 시장 수익률의 분산에 의해 결정됩니다. 월마트 수익률의 예측 변동성이 2%, S&P 500의 예측 변동성이 1%이고, 표준화된 두 수익률의 상관계수가 0.5라고 가정해 보세요. 이때 월마트 수익률의 베타는 얼마인가요?

50 XP

0.0001

1

0.5