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  3. R에서의 GARCH 모델
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연습 문제

분포 모형에 따른 커버리지 민감도

GARCH 모형은 평균, 분산, 분포에 대한 가정의 집합입니다. 가장 단순한 접근은 정규분포를 가정하는 것이지만, 일일 Microsoft 수익률처럼 주가 수익률을 분석할 때는 현실적이지 않습니다. 왜곡된 스튜던트 t 분포가 실제 분포를 더 잘 설명합니다. 정규분포와 왜곡된 스튜던트 t 분포에서의 5% Value-at-Risk 커버리지를 비교해 보면 이 점이 분명해집니다.

지침 1/3

undefined XP
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  • 정규분포를 사용하도록 지정하고, 다른 인수들은 기본값으로 두세요.
  • 왜곡된 스튜던트 t 분포를 사용하도록 지정하세요.