1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Skośność indeksu S&P500

Z materiału wideo już wiesz, że rozkład zwrotów S&P500 powinien być normalny, bez wyraźnej skośności (gdy dysponujesz wystarczającą ilością danych). Ponieważ jednak pracujesz na krótkim zbiorze danych obejmującym zaledwie kilka lat, w twojej próbce może pojawić się pewna skośność. Żeby uświadomić ci tę potencjalną skośność próbki, narysujmy wykres i przyjrzyjmy się danym.

Dane o zwrotach z indeksu S&P500 są dostępne jako returns_sp500.

Instrukcje 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Utwórz histogram danych o zwrotach za pomocą funkcji hist(), a następnie wywołaj plt.show(), aby wyświetlić wykres.