1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wskaźnik Sharpe'a portfela

W tym ćwiczeniu obliczysz wskaźnik Sharpe'a portfela. Jak myślisz – czy będzie się różnić od wskaźnika Sharpe'a dla indeksu S&P500? Przekonaj się sam.

Wartość portfela w czasie jest dostępna pod zmienną pf_AUM, liczba miesięcy dla tych danych – pod zmienną months. Stopa wolna od ryzyka jest dostępna pod zmienną rfr i nadal wynosi zero.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz łączny zwrot na podstawie pf_AUM oraz zannualizowany zwrot za okres zdefiniowany przez zmienną months.
  • Oblicz zannualizowaną zmienność vol_pf, korzystając z odchylenia standardowego zwrotów. Przyjmij 250 dni handlowych.
  • Oblicz wskaźnik Sharpe'a. Nie zapomnij odjąć stopy wolnej od ryzyka rfr od zannualizowanego zwrotu.