Zacznij terazZacznij za darmo

Wskaźnik Sharpe'a portfela

W tym ćwiczeniu obliczysz wskaźnik Sharpe'a portfela. Jak myślisz – czy będzie się różnić od wskaźnika Sharpe'a dla indeksu S&P500? Przekonaj się sam.

Wartość portfela w czasie jest dostępna pod zmienną pf_AUM, liczba miesięcy dla tych danych – pod zmienną months. Stopa wolna od ryzyka jest dostępna pod zmienną rfr i nadal wynosi zero.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

  • Oblicz łączny zwrot na podstawie pf_AUM oraz zannualizowany zwrot za okres zdefiniowany przez zmienną months.
  • Oblicz zannualizowaną zmienność vol_pf, korzystając z odchylenia standardowego zwrotów. Przyjmij 250 dni handlowych.
  • Oblicz wskaźnik Sharpe'a. Nie zapomnij odjąć stopy wolnej od ryzyka rfr od zannualizowanego zwrotu.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Edytuj i uruchom kod