1. Learn
    2. /
  2. คอร์ส
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

แบบฝึกหัด

Model regresji liniowej

W tym ćwiczeniu użyjesz modelu Famy-Frencha, aby wyjaśnić zwroty z portfela. Przejdziesz przez kolejne etapy budowania modelu regresji liniowej, a na końcu uzyskasz podsumowanie, które pozwoli ci zinterpretować wyniki.

W tym ćwiczeniu korzystasz z biblioteki statsmodels. Być może znasz już model regresji liniowej z scikit-learn. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym różnią się te dwa podejścia, zajrzyj do tego artykułu.

Do dyspozycji masz zbiór danych factor_returns, który zawiera zwroty z portfela oraz czynniki Famy-Frencha. Powodzenia!

คำแนะนำ 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Zdefiniuj i dopasuj model regresji liniowej. Użyj trzech czynników Famy-Frencha, tj. Mkt-RF, SMB i HML, aby wyjaśnić zmienną pf_returns.