Model regresji liniowej
W tym ćwiczeniu użyjesz modelu Famy-Frencha, aby wyjaśnić zwroty z portfela. Przejdziesz przez kolejne etapy budowania modelu regresji liniowej, a na końcu uzyskasz podsumowanie, które pozwoli ci zinterpretować wyniki.
W tym ćwiczeniu korzystasz z biblioteki statsmodels. Być może znasz już model regresji liniowej z scikit-learn. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym różnią się te dwa podejścia, zajrzyj do tego artykułu.
Do dyspozycji masz zbiór danych factor_returns, który zawiera zwroty z portfela oraz czynniki Famy-Frencha. Powodzenia!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()