1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Obliczanie oczekiwanego ryzyka i zwrotów

W tym ćwiczeniu zaczniesz od surowych danych cenowych. Do optymalizacji portfela potrzebne będą oczekiwane ryzyko i zwrot obliczone na podstawie tych danych.

Dzięki PyPortfolioOpt możesz obliczyć oczekiwane ryzyko i zwrot w zaledwie jednej linii kodu – to naprawdę proste. Skrócona nazwa tej biblioteki w Pythonie to pypfopt. Warto wiedzieć, że w następnym ćwiczeniu przekonasz się, że PyPortfolioOpt daje te same wyniki co ręczne obliczenia. Sprawdźmy, jak to działa!

Instrukcje 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Zaimportuj funkcje risk_models i expected_returns z biblioteki PyPortfolioOpt, a także funkcję EfficientFrontier z pakietu efficientfrontier.