Obliczanie oczekiwanego ryzyka i zwrotów
W tym ćwiczeniu zaczniesz od surowych danych cenowych. Do optymalizacji portfela potrzebne będą oczekiwane ryzyko i zwrot obliczone na podstawie tych danych.
Dzięki PyPortfolioOpt możesz obliczyć oczekiwane ryzyko i zwrot w zaledwie jednej linii kodu – to naprawdę proste. Skrócona nazwa tej biblioteki w Pythonie to pypfopt. Warto wiedzieć, że w następnym ćwiczeniu przekonasz się, że PyPortfolioOpt daje te same wyniki co ręczne obliczenia. Sprawdźmy, jak to działa!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Import the packages
from ____ import risk_models
from ____ import expected_returns
from pypfopt.efficient_frontier import ____