1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Model czynnikowy Fama-Frencha

W tym ćwiczeniu skupisz się na efektywnym wyznaczeniu samych współczynników beta modelu Fama-Frencha. Jak widziałeś(-aś) w filmie, te bety pokazują, o ile zmienia się stopa zwrotu portfela, gdy zmienia się stopa zwrotu danego czynnika.

Czasem wystarczy sprawdzić, czy dany czynnik wpływa na zwroty portfela pozytywnie, czy negatywnie. Możesz to odczytać bezpośrednio ze znaków współczynników. Do dyspozycji masz dane factor_returns. Do dzieła!

Instrukcje

100 XP
  • Zaimportuj pakiet statsmodels jako sm.
  • Dopasuj model liniowy do zwrotów portfela i czynników Fama-Frencha, a następnie pobierz tylko trzy współczynniki beta, wyodrębniając parametry modelu.
  • Wyświetl trzy bety.