Obliczanie średnich stóp zwrotu
W tym ćwiczeniu obliczysz wyniki czteroskładnikowego portfela akcji za okres od stycznia 2015 do marca 2019. Portfel składa się z akcji spółek Procter & Gamble, Microsoft, JP Morgan oraz General Electric. Przekonasz się, że pomnożenie średniej stopy zwrotu każdej akcji przez jej wagę w portfelu to szybki i przejrzysty sposób na ocenę wyników portfela w danym okresie.
Cztery kolumny w DataFrame data zawierają ceny tych czterech akcji. Przyjrzyj się danym, wpisując data w konsoli.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz procentowe stopy zwrotu akcji w DataFrame
data, porównując dzisiejszą cenę z ceną z poprzedniego dnia. - Oblicz średnie stopy zwrotu dla każdej akcji w nowym DataFrame
returns. - Przypisz wagi akcji do tablicy
weights. Wagi wynoszą odpowiednio: 0,5, 0,2, 0,2 oraz 0,1. - Pomnóż procentowe stopy zwrotu przez wagi i zsumuj wyniki, aby obliczyć łączny wynik portfela, a następnie wyświetl rezultaty.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate percentage returns
returns = data.____()
# Calculate individual mean returns
meanDailyReturns = ____.____()
# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])
# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)
# Print the portfolio return
print(____)