1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

Exercise

Obliczanie średnich stóp zwrotu

W tym ćwiczeniu obliczysz wyniki czteroskładnikowego portfela akcji za okres od stycznia 2015 do marca 2019. Portfel składa się z akcji spółek Procter & Gamble, Microsoft, JP Morgan oraz General Electric. Przekonasz się, że pomnożenie średniej stopy zwrotu każdej akcji przez jej wagę w portfelu to szybki i przejrzysty sposób na ocenę wyników portfela w danym okresie.

Cztery kolumny w DataFrame data zawierają ceny tych czterech akcji. Przyjrzyj się danym, wpisując data w konsoli.

Instructions

100 XP
  • Oblicz procentowe stopy zwrotu akcji w DataFrame data, porównując dzisiejszą cenę z ceną z poprzedniego dnia.
  • Oblicz średnie stopy zwrotu dla każdej akcji w nowym DataFrame returns.
  • Przypisz wagi akcji do tablicy weights. Wagi wynoszą odpowiednio: 0,5, 0,2, 0,2 oraz 0,1.
  • Pomnóż procentowe stopy zwrotu przez wagi i zsumuj wyniki, aby obliczyć łączny wynik portfela, a następnie wyświetl rezultaty.