Optymalizacja minimalnej zmienności
W tym ćwiczeniu porównasz portfel o minimalnej zmienności z portfelem maksymalizującym wskaźnik Sharpe'a. Jako zarządzający portfelem często chcesz wiedzieć, jak twój wybrany portfel wypada na tle portfela o minimalnej zmienności. Dzięki PyPortfolioOpt możesz szybko zestawić te dwa podejścia – bez konieczności ręcznego formułowania dwóch różnych problemów optymalizacji z ograniczeniami, co potrafi być dość złożone. Do dyspozycji masz efektywną granicę z poprzedniego ćwiczenia, zapisaną pod zmienną ef. Do dzieła!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)