1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Optymalizacja minimalnej zmienności

W tym ćwiczeniu porównasz portfel o minimalnej zmienności z portfelem maksymalizującym wskaźnik Sharpe'a. Jako zarządzający portfelem często chcesz wiedzieć, jak twój wybrany portfel wypada na tle portfela o minimalnej zmienności. Dzięki PyPortfolioOpt możesz szybko zestawić te dwa podejścia – bez konieczności ręcznego formułowania dwóch różnych problemów optymalizacji z ograniczeniami, co potrafi być dość złożone. Do dyspozycji masz efektywną granicę z poprzedniego ćwiczenia, zapisaną pod zmienną ef. Do dzieła!

Instrukcje 1/2

undefined XP
  • 1

    Zbadaj portfel maksymalizujący wskaźnik Sharpe'a z poprzedniego ćwiczenia, korzystając z funkcji portfolio_performance() na obiekcie ef.

  • 2

    Zmień optymalizator na optymalizator minimalnej zmienności, uruchom kod ponownie i przeanalizuj wagi oraz wyniki portfela.