1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Porównywanie annualizowanych stóp zwrotu

W poprzednim ćwiczeniu annualizowana stopa zwrotu wyniosła 19,6%. To całkiem dużo! Ponieważ jednak portfel składa się tylko z 4 akcji, tak wysoki zwrot jest jak najbardziej możliwy – portfel nie jest zbyt zdywersyfikowany. Porównajmy roczną stopę zwrotu portfela ze stopą zwrotu indeksu S&P500, który jest znacznie bardziej zdywersyfikowany.

Dostępna jest wartość indeksu S&P500 w okresie od 1 stycznia 2015 do końca grudnia 2018. To 4 lata danych. Tym razem masz pełne lata, więc we wzorze na zwrot annualizowany użyj oznaczenia w latach. Dane są przechowywane pod nazwą sp500_value.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz całkowity zwrot za cztery lata na podstawie pierwszej i ostatniej obserwacji w sp500_value.
  • Oblicz annualizowany zwrot z total_return za cztery lata.