Porównywanie annualizowanych stóp zwrotu
W poprzednim ćwiczeniu annualizowana stopa zwrotu wyniosła 19,6%. To całkiem dużo! Ponieważ jednak portfel składa się tylko z 4 akcji, tak wysoki zwrot jest jak najbardziej możliwy – portfel nie jest zbyt zdywersyfikowany. Porównajmy roczną stopę zwrotu portfela ze stopą zwrotu indeksu S&P500, który jest znacznie bardziej zdywersyfikowany.
Dostępna jest wartość indeksu S&P500 w okresie od 1 stycznia 2015 do końca grudnia 2018. To 4 lata danych. Tym razem masz pełne lata, więc we wzorze na zwrot annualizowany użyj oznaczenia w latach. Dane są przechowywane pod nazwą sp500_value.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz całkowity zwrot za cztery lata na podstawie pierwszej i ostatniej obserwacji w
sp500_value. - Oblicz annualizowany zwrot z
total_returnza cztery lata.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)