Maksymalne obsunięcie kapitału portfela
W tym ćwiczeniu nauczysz się obliczać maksymalne obsunięcie kapitału indeksu S&P500 (znane również jako „spadek wartości od szczytu do dołka"). Maksymalne obsunięcie kapitału to niezwykle użyteczna miara ryzyka. Pokazuje, jaki był najgorszy wynik S&P500 w minionych latach.
To właśnie dlatego wielu inwestorów omija szerokim łukiem kryptowaluty – nikt nie chce stracić dużej części swojej inwestycji (np. 70%) w krótkim czasie.
Aby obliczyć maksymalne obsunięcie kapitału S&P500, udostępniono ci dzienne ceny indeksu w DataFrame o nazwie df.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1