1. Learn
    2. /
  2. 课程
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

道练习

Maksymalne obsunięcie kapitału portfela

W tym ćwiczeniu nauczysz się obliczać maksymalne obsunięcie kapitału indeksu S&P500 (znane również jako „spadek wartości od szczytu do dołka"). Maksymalne obsunięcie kapitału to niezwykle użyteczna miara ryzyka. Pokazuje, jaki był najgorszy wynik S&P500 w minionych latach.

To właśnie dlatego wielu inwestorów omija szerokim łukiem kryptowaluty – nikt nie chce stracić dużej części swojej inwestycji (np. 70%) w krótkim czasie.

Aby obliczyć maksymalne obsunięcie kapitału S&P500, udostępniono ci dzienne ceny indeksu w DataFrame o nazwie df.

说明 1 / 共 3 个

undefined XP
    1
    2
    3
  • Korzystając z okna 252 dni handlowych, znajdź kroczące maksimum cen S&P500 z df, a następnie oblicz dzienne obsunięcia kapitału, dzieląc ceny z df przez roll_max.