1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Skumulowane zwroty portfela

W poprzednim ćwiczeniu obliczyłeś/-aś średnie wyniki w danym okresie, co dało ci jedną liczbę opisującą cały ten okres. Ale co, jeśli chcesz prześledzić, jak wyniki zmieniały się w czasie? Do tego potrzebujesz skumulowanych wyników, a nie średniej. Podobnie jak w przypadku odsetek na koncie bankowym, skumulowane wyniki pokazują narastający zwrot na każdą datę w twoim zbiorze danych. Mówią ci: „do dzisiaj łączny zwrot od początku moich danych wynosi tyle i tyle".

Pamiętaj, że ze względu na efekt procentu składanego do tego obliczenia należy użyć funkcji cumprod(). Biblioteka NumPy została już zaimportowana jako np, a dane o dziennych zwrotach z poprzedniego ćwiczenia są dostępne pod zmienną returns. Sprawdźmy, jak to działa!

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Oblicz dzienne zwroty portfela i przypisz je do nowej kolumny o nazwie ['Portfolio'] w zbiorze danych returns. Użyj mnożenia po elementach, aby pomnożyć dane returns przez wagi portfela weights.