1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wydajność optymalnego portfela

Kontynuujemy pracę z granicą efektywności ef, którą wyznaczono w poprzednim ćwiczeniu dla małego portfela. Musisz jeszcze wybrać optymalny portfel z tej granicy efektywności ef i sprawdzić jego wydajność. Skorzystaj z opcji efficient_return. Ta funkcja wybiera portfel o zminimalizowanym ryzyku przy zadanej docelowej stopie zwrotu. Zarządzający portfelem często pracuje w określonych warunkach dotyczących ryzyka i zwrotu, dlatego ta funkcja jest tu szczególnie przydatna.

mu i Sigma są już obliczone, a ef jest dostępne.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz portfel z efektywnym zwrotem, przyjmując docelową stopę zwrotu równą 0,2. Zapisz wagi tego portfela w zmiennej weights, a następnie wyświetl je i przeanalizuj. Czy któreś akcje mają wagę równą zero?
  • Pobierz raport wydajności dla swojego portfela z efektywnym zwrotem.