Wydajność optymalnego portfela
Kontynuujemy pracę z granicą efektywności ef, którą wyznaczono w poprzednim ćwiczeniu dla małego portfela. Musisz jeszcze wybrać optymalny portfel z tej granicy efektywności ef i sprawdzić jego wydajność. Skorzystaj z opcji efficient_return. Ta funkcja wybiera portfel o zminimalizowanym ryzyku przy zadanej docelowej stopie zwrotu. Zarządzający portfelem często pracuje w określonych warunkach dotyczących ryzyka i zwrotu, dlatego ta funkcja jest tu szczególnie przydatna.
mu i Sigma są już obliczone, a ef jest dostępne.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Utwórz portfel z efektywnym zwrotem, przyjmując docelową stopę zwrotu równą 0,2. Zapisz wagi tego portfela w zmiennej weights, a następnie wyświetl je i przeanalizuj. Czy któreś akcje mają wagę równą zero?
- Pobierz raport wydajności dla swojego portfela z efektywnym zwrotem.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)