Porównywanie rozkładów stóp zwrotu akcji
Przyjrzyjmy się, jak można wykorzystać skośność i kurtozę w decyzjach inwestycyjnych. W tym ćwiczeniu porównasz rozkłady poszczególnych akcji z portfelem i sprawdzisz, czy łączenie wielu akcji w portfelu poprawia rozkład stóp zwrotu.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())