Obliczanie skośności i kurtozy
Przed chwilą zobaczyłeś histogram danych S&P500 – teraz przełóżmy to na liczby i obliczmy skośność oraz kurtozę. Żeby uzyskać pełny obraz rozkładu, przyjrzysz się też średniej i odchyleniu standardowemu. Do dyspozycji masz dane o stopach zwrotu S&P500 pod nazwą returns_sp500 – to wszystko, czego potrzebujesz.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz średnią i odchylenie standardowe.
- Oblicz skośność.
- Oblicz kurtozę.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Print the mean
print("mean : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the standard deviation
print("Std. dev : ", returns_sp500.____()*100)
# Print the skewness
print("skew : ", returns_sp500.____())
# Print the kurtosis
print("kurt : ", returns_sp500.____())