1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

Exercise

Czynnik momentum

W tym ćwiczeniu zbadasz korelację zwrotów z indeksu S&P500 z dwoma czynnikami: momentum i wartości (value).

Akcja wykazuje „momentum", jeśli jej 12-miesięczna średnia krocząca zwrotów jest dodatnia. Czynnik momentum tworzą zatem akcje o konsekwentnie dodatnich historycznych zwrotach. Czynnik wartości uwzględnia akcje tanie w stosunku do wybranej miary wartości fundamentalnej – typowymi wskaźnikami są tu cena do zysku (P/E) oraz cena do wartości księgowej (P/B). Sprawdźmy, jak zwroty z S&P500 odnoszą się do zwrotów tych dwóch czynników.

Dostępna jest ramka danych df zawierająca zwroty obu czynników oraz indeksu S&P500 w czasie.

Instructions 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Dodaj nową kolumnę do df zawierającą 20-dniową kroczącą korelację między zwrotami z S&P500 a czynnikiem momentum – nazwij ją correlation_mom.