Wskaźnik Sharpe'a dla S&P500
W tym ćwiczeniu obliczysz wskaźnik Sharpe'a dla indeksu S&P500, korzystając wyłącznie z danych cenowych. W kolejnym ćwiczeniu zrobisz to samo dla danych portfelowych – dzięki temu będzie można porównać wskaźniki Sharpe'a dla obu przypadków.
Dane cenowe S&P500 są dostępne pod zmienną sp500_value. Stopa wolna od ryzyka jest dostępna pod zmienną rfr i dla uproszczenia wynosi zero. Do dzieła!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz całkowitą stopę zwrotu na podstawie danych cenowych S&P500 (
sp500_value), używając indeksowania, a następnie zanualizuj tę wartość – dane obejmują 4 lata. - Oblicz dzienne stopy zwrotu z danych cenowych S&P500 – będą potrzebne do wyznaczenia zmienności.
- Oblicz odchylenie standardowe z danych o stopach zwrotu i zanualizuj wynik, przyjmując 250 dni sesyjnych.
- Na koniec oblicz wskaźnik Sharpe'a, korzystając ze zanualizowanej stopy zwrotu i zanualizowanej zmienności, a następnie wyświetl wyniki.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
# Create the returns data
returns_sp500 = ____.____()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)