1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wskaźnik Sharpe'a dla S&P500

W tym ćwiczeniu obliczysz wskaźnik Sharpe'a dla indeksu S&P500, korzystając wyłącznie z danych cenowych. W kolejnym ćwiczeniu zrobisz to samo dla danych portfelowych – dzięki temu będzie można porównać wskaźniki Sharpe'a dla obu przypadków.

Dane cenowe S&P500 są dostępne pod zmienną sp500_value. Stopa wolna od ryzyka jest dostępna pod zmienną rfr i dla uproszczenia wynosi zero. Do dzieła!

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz całkowitą stopę zwrotu na podstawie danych cenowych S&P500 (sp500_value), używając indeksowania, a następnie zanualizuj tę wartość – dane obejmują 4 lata.
  • Oblicz dzienne stopy zwrotu z danych cenowych S&P500 – będą potrzebne do wyznaczenia zmienności.
  • Oblicz odchylenie standardowe z danych o stopach zwrotu i zanualizuj wynik, przyjmując 250 dni sesyjnych.
  • Na koniec oblicz wskaźnik Sharpe'a, korzystając ze zanualizowanej stopy zwrotu i zanualizowanej zmienności, a następnie wyświetl wyniki.