ćwiczenie

Porównanie portfela max Sharpe i min zmienności

W tym ćwiczeniu przyjrzymy się bliżej wagom i wyniком portfeli o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a i minimalnej zmienności, a następnie je porównamy. Ćwiczenie pomoże ci zrozumieć charakterystykę tych dwóch różnych portfeli. Dostępne są: cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility oraz perf_max_sharpe.

Instrukcje 1/2

undefined XP

1

2

Wyświetl i przeanalizuj elementy cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility oraz perf_max_sharpe.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/2

ćwiczenie