Porównanie portfela max Sharpe i min zmienności
W tym ćwiczeniu przyjrzymy się bliżej wagom i wyniком portfeli o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a i minimalnej zmienności, a następnie je porównamy. Ćwiczenie pomoże ci zrozumieć charakterystykę tych dwóch różnych portfeli. Dostępne są: cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility oraz perf_max_sharpe.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")