Optymalizacja portfela: maksymalny wskaźnik Sharpe'a
W tym ćwiczeniu obliczysz portfel o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a. Jest to często portfel, w który inwestor chce lokować środki, ponieważ oferuje najwyższy możliwy stosunek zwrotu do ryzyka.
PyPortfolioOpt bardzo ułatwia wyznaczenie takiego portfela na podstawie historycznych danych cenowych.
Do dyspozycji masz średnie historyczne zwroty dla małego portfela akcji zapisane jako mu oraz macierz kowariancji portfela jako Sigma. Oba te obiekty będą potrzebne do wyznaczenia efektywnej granicy i portfela o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a. Do dzieła!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Define the efficient frontier
ef = ____(____, ____)