Czynnik wielkości

Spółki o niższej wartości rynkowej (mid cap i small cap) zazwyczaj osiągają wyższe stopy zwrotu niż spółki o wyższej kapitalizacji (large cap). Czynnik wielkości mierzy tę różnicę w stopach zwrotu między spółkami o małej kapitalizacji a spółkami o dużej kapitalizacji. Wyobraź sobie, że obliczasz korelację między stopami zwrotu S&P500 a wartościami czynnika wielkości. Czego byś się spodziewał?