1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Porównanie podejść

W tym ćwiczeniu sprawdzisz, czy portfele o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a różnią się w zależności od tego, czy korzystasz ze zwykłych historycznych miar ryzyka i zwrotu, czy z ich wykładniczo ważonych odpowiedników. W filmie widziałeś, że wykładniczo ważona zmienność znacznie bliżej oddaje rzeczywistą zmienność – ale czy ma to duży wpływ na wagi portfela? To właśnie sprawdzisz.

Wykładniczo ważone ryzyko i zwrot zostały obliczone z użyciem rozpiętości 252 dni handlowych, co oznacza, że obejmują maksymalnie rok wstecz. Do dyspozycji masz: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Sufiks _EW oznacza wersję wykładniczo ważoną.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Wydrukuj i porównaj wagi zwykłego portfela o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a oraz wagi portfela wykładniczo ważonego.