1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Annualizowanie zwrotów portfela

Wyobraź sobie, że na początku 2015 roku zainwestowałeś(-aś) 101 USD w pewien portfel. Pod koniec marca 2018 roku zastanawiasz się, jak portfel radził sobie przez ten czas i czy wypada lepiej od innego portfela, który rozpoczął działanie w połowie 2016 roku. Na jaką miarę efektywności warto spojrzeć? Na annualizowany zwrot, oczywiście!

Obliczmy zatem annualizowaną stopę zwrotu dla twojego portfela. Ponieważ próbka obejmuje 3,2 roku, w formule użyjemy denominacji miesięcznej. Liczba miesięcy jest już podana pod zmienną months.

Do dyspozycji masz dane o zwrotach portfela w zmiennej pf_returns, a także osobną serię pf_AUM zawierającą wartość portfela, czyli aktywa pod zarządzaniem (AUM). Powodzenia!

Instrukcje 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Oblicz całkowitą stopę zwrotu na podstawie pierwszej i ostatniej obserwacji z szeregu wartości portfela pf_AUM. Użyj indeksowania, aby pobrać ostatnią i pierwszą wartość z serii.