Annualizowanie zwrotów portfela

Wyobraź sobie, że na początku 2015 roku zainwestowałeś(-aś) 101 USD w pewien portfel. Pod koniec marca 2018 roku zastanawiasz się, jak portfel radził sobie przez ten czas i czy wypada lepiej od innego portfela, który rozpoczął działanie w połowie 2016 roku. Na jaką miarę efektywności warto spojrzeć? Na annualizowany zwrot, oczywiście!

Obliczmy zatem annualizowaną stopę zwrotu dla twojego portfela. Ponieważ próbka obejmuje 3,2 roku, w formule użyjemy denominacji miesięcznej. Liczba miesięcy jest już podana pod zmienną months.

Do dyspozycji masz dane o zwrotach portfela w zmiennej pf_returns, a także osobną serię pf_AUM zawierającą wartość portfela, czyli aktywa pod zarządzaniem (AUM). Powodzenia!