1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Alokacja według sektorów

W tym ćwiczeniu obliczysz względną ekspozycję sektorową swojego portfela w porównaniu z benchmarkiem. Jako zarządzający portfelem musisz rozumieć, w których sektorach portfel jest przeważony, a w których niedoważony (tzw. „zakłady sektorowe"), ponieważ mają one duży wpływ na wyniki i mogą być źródłem ryzyka.

Dostępna jest ramka danych portfolio_data, zawierająca informacje o klasyfikacji sektorowej uzyskanej z Globalnego Systemu Klasyfikacji Branżowej, czyli „GICS", a także wagi portfela i wagi benchmarku dla poszczególnych składników.

Instrukcje 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Sprawdź wagi portfela pf_weights oraz wagi benchmarku bm_weights. Zweryfikuj poprawność wag – upewnij się, że sumują się do 100%.