1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wskaźnik Sortino

W tym ćwiczeniu dane o zwrotach z portfela są przechowywane w ramce danych df, której użyjesz do obliczenia wskaźnika Sortino. Wskaźnik Sortino działa podobnie jak wskaźnik Sharpe'a, z tą różnicą, że korzysta z odchylenia standardowego wyłącznie ujemnych zwrotów, skupiając się tym samym bardziej na ryzyku spadkowym inwestycji.

Sprawdź, jak wskaźnik Sortino wypada w porównaniu z wcześniej obliczonym wskaźnikiem Sharpe'a. Stopa wolna od ryzyka rfr oraz docelowy zwrot target są już zdefiniowane i obie wynoszą zero.

Instrukcje

100 XP
  • Za pomocą .loc wybierz zwroty, które są ściśle mniejsze od wartości docelowej, i zapisz je w nowej ramce danych o nazwie downside_returns.
  • Oblicz średnią oczekiwanych zwrotów oraz odchylenie standardowe zwrotów z obszaru ryzyka spadkowego.
  • Oblicz wskaźnik Sortino, używając rfr jako stopy wolnej od ryzyka.