1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Odchylenie standardowe a wariancja

Przyjrzyjmy się różnicy między wariancją a odchyleniem standardowym. Z filmu wiesz już, że odchylenie standardowe \(\sigma\) to po prostu pierwiastek kwadratowy z wariancji. Obie miary są w praktyce stosowane do obliczania zmienności rynkowej lub zmienności akcji. Kiedy warto użyć jednej, a kiedy drugiej?

Podczas obliczania wariancji podnosimy do kwadratu wagi i wariancje składowych. Przez to potęgowanie wariancja przestaje być wyrażona w tej samej jednostce miary co dane wyjściowe. Wyciągnięcie pierwiastka z wariancji przywraca odchyleniu standardowemu oryginalną jednostkę miary, co sprawia, że jest ono znacznie łatwiejsze w interpretacji.

Obliczmy teraz odchylenie standardowe. Do dyspozycji masz weights oraz cov_matrix z poprzedniego ćwiczenia.

Instrukcje

100 XP
  • Odtwórz obliczenie wariancji portfela, korzystając z weights i cov_matrix. Tym razem wyciągnij pierwiastek kwadratowy z całego wyrażenia, aby otrzymać odchylenie standardowe.
  • Wyświetl odchylenie standardowe w taki sam sposób, jak zrobiliśmy to dla wariancji portfela.