1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Wariancja portfela

Twoja kolej! Czas obliczyć ryzyko portfela złożonego z 4 akcji. Zacznijmy od danych cenowych dostępnych pod zmienną data. Będziesz musiał(-a) obliczyć dzienne procentowe stopy zwrotu i przypisać wagi do portfela. Następnie obliczysz macierz kowariancji i użyjesz poniższego wzoru: Wariancja portfela = Transponowane wagi x (Macierz kowariancji x Wagi), aby uzyskać ostateczną wariancję portfela.

Obliczanie wariancji portfela to kluczowy element analizy portfelowej – poświęć chwilę na zrozumienie każdego kroku, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wróć do slajdów. Powodzenia!

Instrukcje 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Oblicz dzienne stopy zwrotu na podstawie danych cenowych data i utwórz tablicę NumPy z następującymi wagami portfela: 0,05; 0,4; 0,3; 0,25.