Wariancja portfela
Twoja kolej! Czas obliczyć ryzyko portfela złożonego z 4 akcji. Zacznijmy od danych cenowych dostępnych pod zmienną data. Będziesz musiał(-a) obliczyć dzienne procentowe stopy zwrotu i przypisać wagi do portfela. Następnie obliczysz macierz kowariancji i użyjesz poniższego wzoru: Wariancja portfela = Transponowane wagi x (Macierz kowariancji x Wagi), aby uzyskać ostateczną wariancję portfela.
Obliczanie wariancji portfela to kluczowy element analizy portfelowej – poświęć chwilę na zrozumienie każdego kroku, a jeśli zajdzie taka potrzeba, wróć do slajdów. Powodzenia!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])