Aktywna stopa zwrotu
W tym pierwszym ćwiczeniu obliczysz aktywną stopę zwrotu portfela zarządzanego względem benchmarku. Poznałeś już wiele sposobów obliczania całkowitej stopy zwrotu za dany okres. W tym ćwiczeniu użyjesz prostych średnich stóp zwrotu pomnożonych przez wagi, aby uzyskać całkowitą stopę zwrotu – zarówno dla portfela, jak i dla benchmarku. Dostępne są dane portfela zawierające wagi i stopy zwrotu aktywów w zmiennej portfolio_data. Przyjrzyj się danym, uruchamiając portfolio_data.head(10) w powłoce IPython. Powodzenia!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Check the portfolio weights
print(portfolio_data.____.____())