1. Lernen
    2. /
  2. Kurse
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

Übung

Aktywna stopa zwrotu

W tym pierwszym ćwiczeniu obliczysz aktywną stopę zwrotu portfela zarządzanego względem benchmarku. Poznałeś już wiele sposobów obliczania całkowitej stopy zwrotu za dany okres. W tym ćwiczeniu użyjesz prostych średnich stóp zwrotu pomnożonych przez wagi, aby uzyskać całkowitą stopę zwrotu – zarówno dla portfela, jak i dla benchmarku. Dostępne są dane portfela zawierające wagi i stopy zwrotu aktywów w zmiennej portfolio_data. Przyjrzyj się danym, uruchamiając portfolio_data.head(10) w powłoce IPython. Powodzenia!

Anleitung 1/4

undefined XP
    1
    2
    3
    4
  • Sprawdź wagi portfela – zweryfikuj, czy sumują się do 100%, używając funkcji .sum() na kolumnie pf_weights.