Efekt dywersyfikacji
W tym ćwiczeniu porównasz wyniki czterech pojedynczych akcji z portfelem złożonym z tych samych czterech akcji. Przekonasz się, że 2 z 4 akcji będą notować słabe wyniki w okresie około czterech lat, a dwie poradzą sobie całkiem dobrze.
Akcje, które przeanalizujesz, to General Electric, JP Morgan, Microsoft oraz Procter & Gamble.
Zagrajmy w pewną grę: wybierz jedną akcję, w którą chcesz zainwestować, a następnie sprawdź, jak radziłaby sobie przez ten czas. Masz 50% szans na trafienie na zwycięzcę – i 50% szans na przegraną. Przyjrzyjmy się danym i zobaczmy, czy twój wybór okazał się strzałem w dziesiątkę.
Do dyspozycji masz zbiór danych stock_returns, który zawiera skumulowane zwroty tych czterech akcji w czasie oraz wyniki portfela złożonego z tych akcji.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Check beginning and end of dataset
print(stock_returns.____())
print(stock_returns.____())