1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Czynnik wartości

W poprzednim ćwiczeniu przyjrzałeś się ekspozycjom na indeks S&P500 i zauważyłeś, że istnieje duża, stała ekspozycja na czynnik wartości, ale bardzo zmienna korelacja z czynnikiem momentum.

Sprawdźmy teraz, jak wypada nasz portfel na tym tle, i skupmy się zwłaszcza na czynniku wartości. Do dyspozycji masz DataFrame o nazwie factor_data, zawierający zwroty z czynników oraz zwroty z twojego portfela. Zacznij od zbadania DataFrame factor_data w powłoce IPython za pomocą factor_data.head().

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3
  • Oblicz prostą korelację parami dla kolumn w DataFrame factor_data.