GARCH 分散の再帰的な性質

GARCH(1,1) 方程式では、予測分散はリターンの「驚き」（残差）の二乗と、直前の分散予測によって決まります。

これはループを使って実装できます（動画でのループ構造を忘れてしまった場合はスライドを参照してください）。

S&P 500 の日次リターンで試してみましょう。変数 omega、alpha、beta、nobs、e2、predvar はすでに R 環境に読み込まれています。

予測分散を計算します。
predvar を使って、年率換算した予測ボラティリティ ann_predvol の系列を定義します。
2008〜2009 年の予測年率ボラティリティをプロットし、金融危機前後の動きを確認します。