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  3. Rで学ぶGARCHモデル
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Exercise

予測ボラティリティとVaRの共動

Value-at-Risk のプロットは、ダウンサイドリスクに大きな時変性があることを示します。この時変性は主にリターンのボラティリティの時変性によって生じます。本演習では、Microsoft の日次リターンについて、5% Value-at-Risk と推定ボラティリティを同じ図に重ねてプロットし、この関係を確認します。ローリングGARCH推定の出力を保持するオブジェクト garchroll は、すでにコンソールに用意されています。

Instructions

100 XP
  • garchroll から、平均とボラティリティの予測を含むデータフレームを取得します。
  • 適切なメソッドを使って、garchroll から 5% VaR を抽出します。
  • garchpreds からボラティリティを取り出します。
  • 時系列プロットで共動を分析します。