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演習

サブサンプルでの標準偏差

2008–2009 年の金融危機では、ボラティリティは平均より大幅に高まりました。ここでは、S&P 500 指数の日次リターンのボラティリティを実際に分析してみます。完全サンプル全体での標準偏差が、サブサンプルでの標準偏差と大きく異なり得ることが分かります。日次リターンの標準偏差は日次の標準偏差を与えます。これは時間の平方根則を用いて掛け算することで年率換算します。

前の演習で計算した日次リターン sp500ret は、ワークスペースに用意されています。

指示

100 XP
  • 完全サンプルの、日次標準偏差を計算します。
  • 完全サンプルの、年率換算ボラティリティを計算します。
  • 2009 年と 2017 年の年率換算ボラティリティを計算します。
  • 分散はボラティリティの二乗です。これがすでに実行済みであることを確認してください。