GARCH & Co

コースも終盤に近づいてきました。これで、GARCHモデルを使って金融リターンの時間変化するボラティリティを分析するスキルが身につきました。ただし、時間とともに変化するのはボラティリティだけではありません。この演習では、Microsoft と Walmart の標準化リターンを分析し、相関がダイナミックに変化することを確認します。

日次の Microsoft と IBM のリターンに対する GARCH モデルはすでに推定済みで、ugarchfit の出力オブジェクトは msftgarchfit と wmtgarchfit として利用できます。