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演習

平均モデルがボラティリティ予測に与える影響

平均のダイナミクスをモデル化すると、通常は予測リターンに大きな影響がありますが、ボラティリティ予測への影響は小さいことが多いです。ボラティリティ予測への影響は非常に小さいため、関心がボラティリティのダイナミクスに限られる場合は、平均のダイナミクスを無視して、最も単純な定常平均（constant mean）モデルを仮定しても問題ないことがよくあります。

これを Microsoft の日次リターンで確かめましょう。定常平均と AR(1) を仮定した GARCH 推定による予測平均と予測ボラティリティは、すでに constmean_mean、ar1_mean、constmean_vol、ar1_vol という変数としてコンソールに用意されています。

指示

100 XP
  • GARCH-in-mean モデルを推定するコードを完成させてください。
  • 予測された平均とボラティリティを計算してください。
  • AR(1) と GARCH-in-mean のリターン予測の相関を計算するコードを完成させてください。
  • 3 つすべてのボラティリティ予測の相関を計算するコードを完成させてください。