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リターンを計算する

リスク管理を行うには、まずリターン系列を分析してリスクを測定する必要があります。ここでは、S&P 500 の価格系列が与えられているので、日次リターンをプロットしてみましょう。すると、大きな（プラスでもマイナスでも）リターンの後には符号に関係なく大きなリターンが続きやすく、小さなリターンの後には小さなリターンが続きやすいことがわかります。低ボラティリティと高ボラティリティがそれぞれ持続する期間は、ボラティリティ・クラスタと呼ばれます。

このコースのどの時点でも次のことができます：

  • Console でデータセットを自由に探索する
  • 動画で説明した関数や手順を確認したいときは スライド を遠慮なく参照する

このコースは xts の知識を前提としています。復習が必要な場合は、xts in R Cheat Sheet をご覧ください。

この演習はコースの一部です

Rで学ぶGARCHモデル

コースを見る

演習の手順

  • xts オブジェクト sp500prices に含まれる日次株価をプロットしてください。
  • パッケージ PerformanceAnalytics の関数 CalculateReturns を使って対応するリターンを計算し、オブジェクト sp500ret に保存してください。
  • sp500ret が xts クラスであることを確認してください。
  • 日次の S&P 500 リターンをプロットし、時間とともにリターンのばらつきがどのように変化するかに注目してください。

実践的なインタラクティブ演習

このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。

library(xts)
library(PerformanceAnalytics)

# Plot daily S&P 500 prices
___(___)

# Compute daily returns
sp500ret <- ___(___)

# Check the class of sp500ret
___(___)

# Plot daily returns
___(___)
コードを編集して実行