標準化リターン

完全なGARCHモデルでは、標準化リターンの分布について仮定を置く必要があります。モデルを推定したら、標準化リターンを分析することでその仮定を検証できます。

この演習では、推定後の作業から始めます。ugarchfit() を使って推定したGARCHモデルの出力は、コンソール内の変数 garchfit として利用できます。分析対象のリターン系列は変数 ret として与えられています。