平均二乗予測誤差

GJR GARCH モデルは GARCH モデルの一般化版です。そのため、平均二乗誤差（MSE）がより小さくなり、当てはまりが良くなるはずです。これを、Microsoft のリターン msftret で確かめましょう。garchfit は標準的な GARCH(1,1) モデルによる推定、gjrfit は GJR モデルによる推定に対応します。平均に対する予測誤差ベクトル \(e\) は、residuals() メソッドで計算できることを思い出してください。分散に対する予測誤差は、\(e^2\) と予測された GARCH 分散の差に等しいです。