シミュレーションでの利用
実際に株式リターン、その対応するボラティリティと価格をシミュレーションしてみましょう。リターンをシミュレーションするモデルは、R コンソールで利用できる simgarchspec です.
この演習はコースの一部です
Rで学ぶGARCHモデル
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Complete the code to simulate 4 time series of 10 years of daily returns
simgarch <- ___(spec = simgarchspec, m.sim = ___, n.sim = ___, rseed = 210)