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  3. Rで学ぶGARCHモデル
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演習

シミュレーションでの利用

実際に株式リターン、その対応するボラティリティと価格をシミュレーションしてみましょう。リターンをシミュレーションするモデルは、R コンソールで利用できる simgarchspec です.

指示1 / 3

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  • 10 年分のデイリーリターンを 4 本の時系列としてシミュレーションしてください。