始める無料で始める

ugarchroll の引数

ugarchroll 関数は、ロール方式のボラティリティ予測を行い、推定時点より未来の情報を使ってしまう先読みバイアスを避けるために、過去の時点で利用可能だったリターンのみに条件づけて推定できる重要な機能です。

ugarchroll は、引数 n.startrefit.windowrefit.every によりロール推定の実装方法を柔軟に調整できます。 {r} garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret, n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)


推定サンプルを「直近2000観測」に限定し、かつ「500観測ごと」にのみモデルを再推定したい場合、これらの引数にはどの値を指定すべきでしょうか?

この演習はコースの一部です

Rで学ぶGARCHモデル

コースを見る

実践的なインタラクティブ演習

理論を実践に変える、インタラクティブな演習のひとつをお試しください

演習を開始する