サンプル外予測

garchvol は、観測された時系列 sp500ret の各リターンに対して予測されたボラティリティの系列です。意思決定で重要なのは、観測前の「将来の」リターンのボラティリティです。これは、ugarchfit() の出力に ugarchforecast() 関数を適用することで得られます。予測の文脈では、推定に使用していないリターンを対象にするため、これをサンプル外のボラティリティ予測と呼びます。

この演習では、前の演習で作成した garchfit と garchvol オブジェクトを使います。関数がどの引数を取るか確認したいときは、コンソールで ?name_of_function を実行してドキュメントを参照できます。